Нашел вот книгу по Unreal Engin 4 C++ https://coddyschool.com/upload/Izuchaem_C__sozdavaya_igry_v_UE4.pdf
Для работы в VSCode необходимо поставить расширения: C/C++ C/C++ Extension Pack Быстрый старт описан здесь: https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp Билдер: Ctrl+Shift+B then select C/C++:g++ build